“大咖点拨”第13期|本期主咖:寻求自由

admin3年前 (2021-03-20)汇友之家1135

  一、汇友提问:老师您好,我做交易5年,追求趋势交易,厌恶短线操作,我的交易逻辑是4小时盘整后,出现15分钟均线联合突破开仓,符合逻辑的产品都会做,轻仓交易,交易1万美金开仓0.1手,严格止损,绝不扛单。目前能做到长时间盈利持仓,也能按照逻辑加仓(突破和回调都有),但效果不好,往往因为多次加仓止损和深度回调,会从盈利就变成小亏,请问我该如何去解决这个问题?在简化开仓逻辑上还请老师多多赐教!

  "追寻自由"点拨:

  交易开仓后有了浮盈,再加仓,持仓成本就上升了,后面行情回调导致止损,整个交易由盈利变成亏损出局,这确实令人很烦恼。其实最简单的解决方法就是只开一次仓,下足够量的单子。我自己的交易就是如此,并且一次性开到足够量的仓位,交易的任务也会少。可能有人担心,如果一次开足够的仓,做错了会亏损很大,确实如此,但如果多次开仓,做错了也会照样亏损。对于趋势跟踪交易者来说,不去预测行情的发展,仅仅是跟随行情。一次依据交易方法或系统的开仓后,交易者能做的就是下个初始止损位,如果行情有利时,则是开始运用追踪止损,从长期来看,你的开仓方法或系统盈利多少是依据系统的成功率和盈亏比决定的。假设你第一次开仓所用的系统为系统1,第二次开仓所用的系统为系统2,以此类推。你的系统1成功率为40%,盈亏比为3比1。那么后面开仓的系统2,系统3,系统4,系统5是不是优于最初的系统呢?如果不优于系统1,那何必去做更糟糕的后续开仓呢?如果优于系统1,那就只依据那个最优系统就行了,根本不需要去多次开仓。所以,你的真正问题其实是不清楚自己每次开仓方法的胜率和盈亏比。并且从你的开仓方法4小时盘整,均线联合开仓,我认为你的方法远远不够客观,带有很多的主观性,你后面的按逻辑再次加仓,也很可能不够客观。我所说的客观是指交易方法的开仓时机、平仓时机和交易量都是清晰明了,没有一丁点的含糊,无论谁去用这个方法,哪怕一个十岁小孩去用,交易结果都会是一样的。因此,你的第二个问题是,应该让你的所有开仓原则都客观化,再去统计相应的成功率和盈亏比,最后选一个最佳的即可。等你的系统完全客观化以后,你的交易也就不受情绪困扰,平静开仓,平静止损,平静盈利,心态平和了,随着时间的推移,市场会给你巨额回报。

  二、汇友提问:你好!我是一名趋势跟踪者,自己创立了一套交易系统,从19年10月使用这套系统,直到2020年3月都是盈利的,但是从4月开始一直到现在,每个月都是亏损,胜率41%,赔率至少一陪四,但是复盘自己的交易笔记后,显示每月的盈利根本弥补不了亏损,哪怕有时拿到四五百点的浮盈也是如此!请问趋势跟踪的利润如何抵消试错成本?原理和逻辑分别是什么?

  "追寻自由"点拨:

  《超越技术分析》一书作者钱德说,一套系统应该能够经受住3年10个市场的测试。你创立的系统有没有去做这个测试呢?从你的问题中,我猜测是大概率没有。一套趋势跟踪系统,碰上一年不盈利很正常。一家大型机构独立调查过全世界最优秀的CTA基金经理,他们也有一整年不盈利的窘境。所以,系统一段时间不盈利是很正常的,不要太吃惊。哪怕有四五百个点的盈利还不足以抵消亏损,关于让利润抵消试错成本的问题,我不清楚你的止损依据是什么,可能是设置的初始止损太大的原因。趋势跟踪系统,或者别的客观系统,盈利预期都是两个因素决定的——成功率和盈亏比。并且在同等条件下,成功率和盈亏比是矛盾的,你追求高成功率,就必然宽止损,从而使得盈亏比就下降;反过来,你追求高盈亏比,就必然是设置窄幅止损,从而导致低成功率。设置止损的方法很多。但我看来,海龟交易用的ATR止损还是很科学的,因为ATR是根据市场波动本身去确定,根据我自己的经验,每次交易用2至3倍的ATR去止损,比较好。趋势跟踪交易追求的是高盈亏比,相对低的成功率,低成功率是反人性的,这也是市场上大多数人喜欢用震荡系统的重要原因。如果你做好了止损,盈利还是没办法覆盖止损,那就是一个原因,你没有等到系统的大行情,或者说系统这段时间没有出现大行情,还需要耐心等待。趋势跟踪交易靠的就是那百分之五的大行情,就是说,做20次交易,19次的结果是盈亏平衡,那最后的一次,让你赚的盆满钵满。而且,趋势跟踪交易还需要进入多个分散化的市场,最少10个,因为有的市场,可能几年甚至十年都没有特别大行情,正所谓要去有鱼的池塘钓鱼,否则,再高的钓鱼技巧和耐心也没用。

  三、汇友提问:你好!我是一名新手交易者,交易不到半年时间,对有些交易认知问题一知半解,比如交易中常说的顺势而为,到底该如何真正做到顺势?在交易中要怎么分辨各个趋势的级别,虚心请教精准识别趋势的头部、尾部的交易技巧,谢谢老师!

  "追寻自由"点拨:

  交易中,虽然大家都在说顺势而为,真正做到顺势而为的人却很少,更多的是逆势交易,这真是一个莫大的讽刺。技术分析有两个最重要的假设,第一,价格反映了一切消息,即价格无法预测。第二,价格以趋势的方式运动,即上涨的行情倾向于继续上涨,下跌的行情倾向于继续下跌。所以交易者才要在市场中去通过顺势而为的方式赚取利润。那怎么才能顺势而为呢?技术分析假设了价格以趋势的方式运动,那市场中就应该到处是趋势,然后顺着那个趋势就可以了,上涨,买入做多,下跌,卖出做空。第一步,找到趋势。第二,根据趋势方向做。重要的是第一步找到趋势。怎么找趋势?先定义你的交易时间框架,然后选择你自己制定的上涨和下跌规则。就是这么简单。比如,你的时间框架是日线图,那就看日K线。你如果制定了30日均线之上是上涨,30日均线之下是下跌的原则。那么价格在30日均线之上,去做多,30日均线之下,去做空。这就是顺势而为,超级简单。关于识别趋势的头部和尾部。我要告诉你,时间上最聪明的大脑,最高精尖的科技也无法识别市场的头部和尾部,你能做的就是顺势而为。30日均线之上,做多,碰到了震动行情,及时止损,碰到了趋势性行情,御风而行,抱紧趋势这艘大船,去赚取大利润。最后趋势中获得的利润减去震荡行情的亏损,就是你的净利润了。

  四、汇友提问:您好!我交易一年半时间,最近做了几个月趋势策略,所有品种基本都是遵循均线交叉开仓,均线拐点平仓的规律,但是33%的准确率,盈亏比178% ,导致现在心态崩了,不知道如何改进,还请老师指点迷津,谢谢!

  "追寻自由"点拨:

  交易中如何选择趋势策略,这是一个交易哲学的问题。比如我为什么会选择趋势策略,因为我相信技术分析的第二的大假设——价格以趋势的方式运动,并且趋势的强度会大到所有人目瞪口呆,出乎所有人的预料。随便翻开一张技术图,趋势无处不在。我设计一套完全客观的趋势跟踪策略,去测试过去20年甚至30年的几十个市场,发现趋势策略确实赚钱了。那么,你当初为什么选择趋势策略,如果你的交易哲学还在,那就继续。另外你用自己的系统测试了足够长的历史数据吗?比如至少十年历史数据;测试了足够多的市场吗?比如至少十个市场;测试的交易次数达到了有效的统计要求吗?比如至少100次。如果测试的结果是盈利的,那你就继续坚持,因为对于一个趋势策略来说,几个月不盈利,其实很正常。保持耐心,等待大的趋势性行情的到来。最后我建议选择日线时间框架,这样可以极大降低交易成本,还可以避免许多没有意义的波动。

  五、汇友提问:您好,我交易三年时间,目前盈利陷入瓶颈期,非常苦恼。在操作中,我基本不使用带有延迟的技术指标(包括但不仅限于均线及其衍生类、计算过程中求均值的技术指标),震荡行情中如果确认反向,这会损失很多的点数,但等到真正确认时已经来不及,如果按照提前挂单,则会错过趋势。我很疑惑,交易中如何在震荡与趋势之间快速切换?

  "追寻自由"点拨:

  交易中如何去做到震荡和趋势的快速切换?也就是想在震荡时用震荡的方法,趋势时用趋势的方法。但是没有两头甜的甘蔗,市场价格不可预测,所以要实现在趋势和震荡间快速切换,根本不可能。要么震荡,要么趋势,别无它法。同时根据技术分析假设的第二条——价格以趋势方式运动,长期看,趋势的方法能够获得显著(扣除交易费用之后)而长久的利润。一个交易方法,不管是否用延迟策略入市,其实都逃不出成功率和盈亏比的范围。延迟入市,提高成功率,必将降低盈亏比,反过来,第一时间入市,提高了盈亏比,又必将降低成功率。目前,系统陷入瓶颈期。这很正常,再好的系统,也有亏损期。如果你对自己的交易哲学和交易系统有信心,那就保持耐心,控制仓位,控制回撤,等待系统盈利期的到来。所以说,交易,不是有一个好的系统就可以,还需要对系统的信心以及保持极大的耐心。

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